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By Bernd Lucke

ISBN-10: 3642520812

ISBN-13: 9783642520815

ISBN-10: 3790811483

ISBN-13: 9783790811483

In diesem Werk wird das Grundmodell der Real-Business-Cycle-Theorie einer ausführlichen empirischen evaluate mit westdeutschen Daten der Jahre 1975-1994 unterzogen. Die evaluate erfolgt anhand einer umfassenden examine der Zeitbereichimplikationen eines geeigneten kalibrierten Modells, nach spektralanalytischen Kriterien und mit dem methodischen Instrumentarium des NBER (Burns-Mitchell-Methodologie). Ferner werden Ansätze zur Maximum-Likelihood-Schätzung des Modells entwickelt, in Simulationsstudien validiert und schließlich zur Schätzung der tiefen Modellparameter eingesetzt. Es wird eine nicht-walrasianische Modifikation des theoretischen Grundmodells vorgeschlagen, die die Kointegrationseigenschaften deutscher Makrodaten sehr viel erfolgreicher abbildet als das Standardmodell und gleichzeitig bessere Ergebnisse in den entwickelten Evaluationsverfahren erzielt.

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46 impliziert, würde man also zu durchaus anderen Schlußfolgerungen gelangen. Wir können daher nur folgern, daß die Daten der a-priori-Annahme nicht widersprechen, nicht jedoch, daß eine unvoreingenommene Datenanalyse eine solche Annahme nahelegt. 100 (10%) (*) (5%) * Zum zweiten muß auch beachtet werden, daß sowohl die ADF - als auch die KPSS-Tests zugunsten der Stationaritätshypothese verzerrt sind, weil nur geschätzte Abweichungen von einem geschätzten Trend statt der wahren Abweichungen untersucht werden.

Die daraus folgenden Residuen sind also gerade %STUNSA und %WRSA und damit gleich den Residuen der KPSS-Schätzgleichung im Modell ohne Trend. Für %BIPRSA, % VPRlVRSA und %INVBURSA gilt derselbe Sachverhalt nicht, da diese Größen auf einen gemeinsamen Trend bezogen berechnet wurden, während die KPSSTests der Niveauwerte individuelle Trends anpassen. 46 impliziert, würde man also zu durchaus anderen Schlußfolgerungen gelangen. Wir können daher nur folgern, daß die Daten der a-priori-Annahme nicht widersprechen, nicht jedoch, daß eine unvoreingenommene Datenanalyse eine solche Annahme nahelegt.

Aus den in Tabelle 2/8 wiedergegebenen Ergebnissen geht hervor, daß alle Nachfrageaggregate im Granger-Sinne von Arbeitsmarktvariablen verursacht werden. Es ist bekannt, daß dies nicht notwendigerweise auf eine direkte Kausalwirkung zurückzuführen ist, sondern z. B. auch auf gemeinsame Ursachen verweisen kann. Die Arbeitsmarktvariablen ihrerseits werden aber offenbar nicht in einem signifikanten Maße von anderen hier untersuchten Variablen im Granger'schen Sinne verursacht. 498 Signifikante Ergebnisse sind fett gedruckt.

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Theorie und Empirie realer Konjunkturzyklen by Bernd Lucke


by George
4.4

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